Você terá que acessar o site da corretora escolhida e clicar (créu) no botão "Abra sua conta" e depois é seguir o passo-a-passo.
Tu já terá que ter, obrigatoriamente, alguma conta em banco. E também terá que fornecer cópias escaneadas dos teus documentos, comprovante de residência e preencher uma ficha cadastral.
Nessa ficha vão te pedir dados sobre tua renda, salário, teus bens e sobre tuas aplicações. Esses dados são pedidos por obrigação legal.
Se o foco é Tesouro Direto, hoje eu indicaria as seguintes corretoras (onde você não pagará taxa):